莫高窟背靠鸣沙山，面对三危山，二山之间有一在荒漠中难得一见的山沟一一大泉河（又名宕泉河）隔断两山，由南向北“流”过。名为河，实为干沟，偶尔洪水横流。不过，莫高窟前却有一条小溪常年流淌，周围还有一片小绿洲环护着，使这里鸟语花香，俨然佛教胜地，与西边鸣沙山绵延的沙丘和东边三危山嶙峋的山峦形成强烈反差。
    如此浩瀚的艺术宝库何以能建在远离城市的沙漠戈壁之间而又能影响千年的历史？这个问题对很多人来说至今仍然疑惑不解。考古学家研究表明，原来是三危佛光折射出的宗教幻想才引出了莫高窟第一个洞窟的开凿。
    “三危”是史书中记载最早的敦煌地名。三危山因自古时就有“状如千佛”的奇彩金光出现，而被视为神圣灵山。为祈祷福寿平安，当地百姓在山上建有庙宇。早在公元2世纪后半期，东汉著名学者侯瑾就隐居于此，著书立说，于是地以人显，成为当地名胜。
莫高窟自乐僔开凿第一个洞窟以来，一直笼罩着佛国世界的神秘光环。历经北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等10余个朝代，长达1000多年，三危佛光的诱惑或佛国的理想圣境吸引了多少敦煌郡民和丝路旅人出资造像，实在令人感叹。
    莫高窟的开凿源自三危佛光折射出的宗教幻想。对三危佛光这一神秘现象，历来众说纷纭。一为“雨后彩虹说”，认为每逢雨后黄昏，云气雾霭升起于三危山上，被金红色的夕阳晕染得如同一片燃烧的枫林，金色的反射光与三危山的黄沙丘岭交相辉映，呈现出一片令人触目惊心的“千佛”景观。二为“精神迷乱说”，认为乐僔来到这里时已饥渴近于昏厥，心中想着佛，便在夕阳中产生了幻觉，看到了“状如千佛”的奇景。三为“矿物辐射说”，认为三危山的岩石多由云母矿物质组成，经夕阳照射时放射出一种奇异的光芒。不过，三危山“状如千佛的奇观今天也时有出现。20世纪50年代，敦煌艺术宝库的保护神常书鸿曾与著名画家叶浅予、李斛一起看到过这一奇景，李斛说：“那些小山，确实像千佛并列。”70年代，画家冯真和常书鸿的儿子常嘉煌也曾看到过类似的景色，只因转瞬即逝，未来得及拍下照片，实为憾事。三危山的自然奇景赋予莫高窟以神秘色彩。“危峰东峙”己列为敦煌八景之一。